景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | ||||||
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項目(05/17) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
標準差 | 6.03 | 5.45 | 7.84 | 9.83 | 7.91 | |
Sharpe | 0.56 | 0.42 | 0.001 | 0.07 | 0.09 | |
Alpha | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.32 | 0.31 | |
Beta | 0.89 | 0.85 | 0.9 | 0.86 | 0.85 | |
R-squared | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | |
與指數相關係數 | 0.9871 | 0.9826 | 0.9701 | 0.974 | 0.9719 | |
Tracking Error | 1.21 | 1.38 | 2.09 | 2.71 | 2.62 | |
Variance | 3.03 | 2.47 | 5.12 | 8.05 | 5.21 |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
報酬率比較表 | |||||
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年平均報酬率 | Sharpe | Beta | 標準差 | ||
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 9.33 | 0.42 | 0.85 | 5.45 | |
同投資類型平均 | 10.42 | 0.47 | 0.83 | 5.58 | |
同投資類型排名 | 154/214 | 154/214 | 89/214 | 101/214 | |
同投資區域平均 | 11.57 | 0.33 | 0.84 | 10.09 | |
同投資區域排名 | 906/1754 | 562/1754 | 852/1754 | 1464/1754 | |
同投資標的平均 | 10.04 | 0.45 | 0.81 | 5.70 | |
同投資標的排名 | 297/453 | 273/453 | 216/453 | 257/453 |
景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
年化標準差 | 6.58 | 10.82 | 2.46 | 17.76 | 5.2 | |
Beta | 0.81 | 0.84 | 0.79 | 1.01 | 0.81 | |
Sharpe Ratio | 0.3763 | -0.2811 | 0.238 | 0.1145 | 0.6171 | |
Treynor Index | 0.8855 | -1.0479 | 0.215 | 0.5827 | 1.1461 | |
Jensen Ratio | 0.3201 | 0.471 | 0.1444 | 0.2251 | 0.4163 | |
Informaton Ratio | -0.1595 | 0.27 | -0.5007 | 0.6309 | -0.0067 |